Mailand/Frankfurt (Reuters) - Die EZB-Bankenaufsicht nimmt die Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken der Geldhäuser im Euro-Raum genauer unter die Lupe.
"Erhöhte Aufmerksamkeit muss dem Ausblick für die Liquiditäts- und Finanzierungsaussichten in dem Sektor gezollt werden, da die Geldpolitik sich neu ausrichtet", hieß es in einem Arbeitspapier der Aufseher für das jüngste Treffen der Finanzminister der Euro-Zone in dieser Woche. Die Europäische Zentralbank (EZB) arbeite zudem aktiv zusammen mit Aufsichtsbehörden weltweit, um zu verstehen, welche Lehren aus den jüngsten Bankenturbulenzen gezogen werden sollten. Die EZB überwacht derzeit 110 Großbanken im Euro-Raum.
Es könne von Vorteil sein, zu untersuchen, wie Faktoren wie eine hohe Konzentration der Einlagenbasis und eine starke Abhängigkeit von nicht versicherten Einlagen im Rahmen der Säule 2 behandelt werden könnten, hieß es in dem Papier weiter. Unter dem Begriff "Säule-2", werden die Kapital-Anforderungen und Kapital-Empfehlungen verstanden, die für jedes Finanzinstitut von der Aufsicht im Rahmen der jährlichen Bankenprüfung (SREP) individuell gemäß ihrem jeweiligen Risikoprofil festgelegt werden. Die EZB kann von den Banken zusätzliche Kapital- und Liquiditätspuffer verlangen, falls sie dies nach Beurteilung ihrer Risikolage für erforderlich hält.
"Eine gründliche Analyse ist erforderlich, und wir sollten der Versuchung widerstehen, die Ergebnisse vorwegzunehmen", hieß es in dem Papier weiter. Zu den Themen, auf die der Fokus gelegt werde, zähle auch eine Justierung der Liquiditätsabdeckungsrate (LCR). Eine eventuelle Neukalibrierung der LCR hatte unlängst bereits unter anderem der Notenbankchef der Niederlande, Klaas Knot, angeregt. Knot leitet den Finanzstabilitätsrat (FSB), der im Auftrag der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) die Risiken für das weltweite Finanzsystem überwacht.
Die italienische Zeitung "MF" hatte am Freitag berichtet, dass die EZB schärfere Anforderungen für solche Banken prüfe, bei denen ein hoher Anteil der Einlagen den Schwellenwert von 100.000 Euro überschreite, ab dem sie nicht mehr versichert sind. Die zusätztlichen Kapitalanforderungen zielten auf diejenigen Institute ab, bei denen die Einlagen, die diesen Schwellenwert überschreiten, sich auf wenige Kunden konzentrierten, berichtete das Blatt.
Die Zusammenbrüche der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank in den USA im März hatten weltweit Turbulenzen in dem Sektor ausgelöst. Beide Regionalbanken hatten sehr hohe Anteile an ungesicherten Einlagen besessen. Ihr Kollaps ereignete sich, als ein Vertrauensverlust dazu führte, dass Kunden in kurzer Zeit Milliarden Dollar von ihren Konten abzogen. Die Turbulenzen bei den US-Regionalbanken wurden Anfang Mai wieder neu angefacht, als das Regionalinstitut PacWest mitgeteilt hatte, es prüfe strategische Optionen.
(Bericht von Valentina Za, Frank Siebelt; Redigiert von Christian Rüttger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)