aktien Rankings 2.0 beinhaltet nun auch den Piotroski F-Score (Value-Investing-Strategie mit Durchschnitts-Renditen von bis zu 24 % pro Jahr)


16.02.2019

Liebe Anleger,

wir haben letzte Woche die Version 2.0 unseres Screening-Tools aktien RANKINGS veröffentlicht. Die Datengrundlage für das Tool ist eine mächtige Morningstar-Datenbank, die wir für private Nutzer mit 88 % Rabatt für nur 11,90 € gegenüber dem Preis für professionelle Kunden verkaufen können (vermutlich noch bis Ende des Monats). Wir sind der Meinung damit schon jetzt das führende Aktien-Screening-Tool auf die Beine gestellt zu haben und wir streben an, hier in der Branche einen neuen Standard zu etablieren.
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Neue Features in der Version 2.0 von aktien RANKINGS sind:
  • Scoring-Modelle, um Aktien zu bewerten. Den Anfang macht der Piotroski F-Score. Es handelt sich hierbei um eine Value-Investing-Strategie, die mit durchschnittlichen Jahresrenditen von bis zu 24 % pro Jahr überzeugt.
  • Aktien-Profilseiten mit Diagrammen und Tabellen zu fundamentalen Daten

Scoring-Modelle oder Punktesysteme sind Bewertungsverfahren, die jede Aktie mit einer bestimmten Punktzahl bewerten Je mehr Punkte, desto besser. Ein Punktesystem zur Aktienbewertung, das in Deutschland sehr populär geworden ist, stammt zum Beispiel von Susan Levermann und wurde in dem Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" vorgestellt. Ich habe das Punktesystem von Levermann zur Aktienbewertung in folgender Tabelle zusammengefasst. Klicken Sie auf das Bild und folgen Sie dem Link. Dort können sie die Tabelle in hoher Auflösung herunterladen und ausdrucken.

Punktesystem Susan Levermann

Die neue Softwarearchitektur, die hinter aktien RANKINGS 2.0 steht, ermöglich es uns nun auch solche Punktesysteme mit einzubauen. Den Anfang hat das Punktesystem von Joseph Piotroski gemacht. Es heißt "Piotroski F-Score" und ist seit dieser Woche in unserem Screener verfügbar.

Joseph Piotroski ist derzeit Professor an der Standford University. Er entwickelte den F-Score schon im Jahr 2000 während er noch an der Universität in Chicago arbeitete. Der F-Score beinhaltet 9 Werte aus der Bilanz einer Firma. Es ist eine Kennzahl, um die finanzielle Kraft von Firmen zu bewerten.

Die Original-Strategie stellte Piotroski in dem Paper "Value-Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Seperate Winners from Losers" vor.
> PDF hier herunterladen
> Meine Video zum Piotroski F-Score anschauen

Piotroski stellte eine Value-Investing-Strategie vor, die grandiose Durchschnitts-Renditen von bis zu 24 % pro Jahr zeigt. Als Value-Aktien gelten Werte, die basierend auf den klassischen Multiples günstig bewertet sind. Zum Beispiel KGV, Kurs-Buchwert-Verhältnis, Dividendenrenditen… Value-Aktien zeigen langfristig eine Tendenz zur Outperformance. Eine Begleiterscheinung sind aber extreme Volatilitäten und Drawdowns, weil Aktien mit niedriger Bewertung oft unter "finanziellen Stress" leiden. Piotroski hat einen Weg gefunden, die extremen Volatilitäten und Drawdowns in den Griff zu bekommen. Die Strategie geht folgendermaßen:

1. Zuerst werden die 20 % aller Aktien des Marktes mit dem niedrigsten Kurs-Buchwert-Verhältnis herausgefiltert
2. Für diese Value-Aktien wird dann der "Piotroski F-Score" berechnet. Die Aktien mit dem höchsten F-Score werden gekauft.

Mit unserer Software aktien RANKINGS lässt sich dieses Screening in 30 Sekunden durchführen. In meinem Webinar letzte Woche habe ich gezeigt wie einfach das geht (Aufzeichnung anschauen).


Piotroski

Der Piotroski F-Score ist folgendermaßen aufgebaut:

A. Profitabilität
  • Kapitalrendite positiv
  • Operativer Cashflow positiv
  • Ansteigende Kapitalrendite
  • Mehr Cashflow als Gewinn
B. Bilanzielle Verschuldungssituation
  • Die Verschuldung sinkt
  • Die Liquidität steigt
  • Geringe Aufnahme neuen Eigenkapitals
C. Operative Effizienz
  • Preissetzungsmacht steigt
  • Produktivität steigt

In unserer Software aktien RANKINGS wird der F-Score folgendermaßen zu jeder Aktie visualisiert.

Piotroski F-Score

So sehen übrigens die neuen Aktien-Profilseiten aus, die ebenfalls auf den Morningstar-Daten basieren (Screenshot zeigt nur einen kleinen Abschnitt)

Aktien-Profilseite

Fazit: Mit dem "TraderFox Morningstar-Datenpaket" für 11,90 € pro Monat können Sie unsere Software aktien RANKINGS nutzen. Der Preis ist geschenkt. Wir haben ihn so niedrig angesetzt, weil wir jetzt den Markt aufrollen wollen. Schlagen Sie zu. Sobald wir unsere anvisierten Marktanteile erreicht haben, werden wir den Preis für alle Neukunden erhöhen. Für Sie als Bestandskunde gilt dauerhaft der günstige Preis.
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