TraderFox veröffentlicht empirische Auswertungen zum Indikator "Trendstabilität"

06.11.2017

Liebe Trader,

Trendfolge-Trading gehört zu den erfolgreichsten Trading-Strategien, die es gibt. Als Trendfolge-Trader folgen wir der Spur des wirtschaftlichen Erfolges und der steigenden Unternehmensgewinne. Große Börsentrends haben eigentlich immer fundamentale Ursache. Firmen wie Netflix, Apple, NVIDIA, Amazon oder Facebook steigen nicht willkürlich. Der haussierende Aktienkurs hat als direkte Ursache den unternehmerischen Erfolg. 

Wichtig ist hierbei: Stabil steigende Aktienkurse können ein exzellenter Frühindikator dafür sein, dass das Geschäft einer Firma gut läuft. Wir als Trendfolge-Trader folgen daher nur Aktien, die stabil steigen. Wir ignorieren schwache Werte konsequent, denn auch der Umkehrschluss gilt. Schwache Aktienkurse sind oft ein Hinweis auf fundamentale Probleme. 

Für Trendfolge-Trader haben wir Anfang des Jahres das Trading-Desk "Global Trend-Following" online gestellt. Dort werden, geordnet nach Ländern und Regionen, die trendstärksten und trendstabilsten Aktien angezeigt. "Trendstabilität" ist ein von TraderFox entwickelter Indikator. Wir setzen hier die Trendstärke (Steigung eines GD 260) ins Verhältnis zur Volatilität. Je größer die Volatilit, desto schlechter. Je kleiner die Volatilität, desto besser. Der Indikator nimmt hohe Werte an, wenn Aktien bei geringer Volatilität kontinuierlich steigen. Wir erhalten damit schöne Aufwärtstrends.

Ein Portfolio mit dem Indikator "Trendstabilität" schlägt den Index deutlich

Wir konnten nun umfangreiche empirische Backtests für den US-Markt durchführen. Die Ergebnisse sind absolut überzeugend. Ein Portfolio, das aus den 10 trendstabilsten Aktien besteht, erzielte in den letzten 20 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 14 % pro Jahr. Das ist eine Outperformance von 8 Prozentpunkten gegenüber dem S&P 500 Total Return. Das Sharpe Ration des Portfolios liegt bei 0,85. Die Korrelation zum Gesamtmarkt ist mit 0,60 erstaunlich niedrig. Das heißt es gibt viele Phasen, in denden die trendstabilen Aktien ihr eigenes Ding durchziehen. 




Reales 100.000 € Trendfolge-Depot bestätigt bislang die empirischen Ergebnisse

Im Juli 2017 startete TraderFox-Geschäftsführer Simon Betschinger für die DZ Bank ein reales 100.000 € Trendfolge-Depot, das zu 100 % regelbasiert nach einem Trendstabilitäts-System geführt wird. Gehandelt werden Bestandteile aus den Indizes DAX, MDAX und Euro Stoxx 50. Die Ergebnisse sind überzeugend. Nach 4 Monaten beträgt die Rendite bereits 11 %. Es befinden sich Gewinneraktien wie Lufthansa, ASML, MTU und LVMH im Depot. 

-> Zum realen 100.000 € Trading-Depot auf dzbank-derivate.de

Der Indikator "Trendstabilität" steht allen TraderFox-Kunden zur Verfügung

Wir haben vorgefertigte Kurslisten zu allen wichtigen Indizes und Ländern erstellt. Somit kann schnell festgestellt werden welches gerade die trendstabilsten Aktien im DAX oder Nasdaq oder in der Schweiz sind. Das Trading-Desk Global Trend-Following kann hier direkt aufgerufen werden

-> Trading-Desk "Global Trend-Following"




Fazit: Der Indikator "Trendstabilität" ist sinnvoll, um Aktien zu identifizieren, die stabil und und bei geringer Volatilität nach oben laufen. Es folgt nun eine Kursliste des DAX, die alle DAX-Werte nach ihrer Trendstabilität sortiert. Derzeit befindet sich die Lufthansa-Aktie auf Ranglistenplatz Nr. 1. An dieser Stelle ist hervorzugeben, dass die Lufthansa-Aktie schon auf Rang 1 war als sie noch bei 20 € notierte. Das heißt das trendstabile Verhalten der Lufthansa hat die weiteren Kursgewinne quasi schon im Vorfeld angedeutet.



Tipp: Abonnieren Sie die "TraderFox Börsensoftware", um mit der "Trendstabilität" zu arbeiten. Im TraderFox-Chat haben Sie als Kunde auch Zugang zu einer eigenen Chat-Gruppe, die sich mit dem Thema Trendfolge-Trading beschäftigt.

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