Der neue Options-Trading-Room: Warum Trend-Aktien und Optionen die perfekte Kombination sind!


06.07.2018

Liebe Leser,

vor etwa einem Jahr, als ich begann mich intensiv mit dem Thema Optionen zu beschäftigen, erkannte ich, dass ein klassiches Chartmuster eine viel größere Chance bietet als ich bislang wahrgenommen hatte. Seit 15 Jahren handle ich das Muster "Trendschub-Konsolidierung-Trendschub", ohne in vollem Umfang zu erkennen, dass es gleichermaßen bedeutet: "Hohe-Volatilität-niedrige-Volatilität-hohe Volatilität".

An den Optionsmärkten hat die eingepreiste Volatilität eine hohe Bedeutung auf die Optionsprämien. Je höher die eingepreiste Volatilität ist, desto teuerer werden Optionen. Es gibt große  Unterschiede für den Verlauf implizitäten Volatilitäten bei einzelnen Aktien. In Phasen von Trendschüben und vor der Bekanntgabe der Unternehmenszahlen sind die impliziten Volatilitäten meist hoch. Wenn sich Aktien drei oder vier Wochen in engen Handelsspannen und engen Konsolidierungen bewegen, dann gehen die impliziten Volatilitäten im Normalfall zurück. Die Prämien, die für Call-Optionen bezahlt werden müssen, fallen. Das ist für uns der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen.

Lange Rede, kurzer Sinn: Es macht Sinn, Call-Optionen etwa 4 bis 8 Wochen vor Earning-Events zu kaufen, wenn Aktien aus Konsolidierungen nach oben ausbrechen. Wir kaufen, wenn die Optionsprämien niedrig sind und haben die Möglichkeit doppelt zu profiteren, nämlich vom Anstieg der Kurse und vom Anstieg der Optionsprämien. Manchmal ist sogar ein Long-Straddle oder Long-Strangle sinnvoll.

Eine wertvoller Inspirator für das, was mit dieser Strategie möglich ist, ist Daniel Zanger

Zanger wird unter Tradern respektvoll als Weltrekord-Trader bezeichnet. Er schaffte es aus knapp 11.000 USD in nur 18 Monaten den unvorstellbaren Betrag von 18 Millionen USD zu erzielen. Diese Performance wurde von Fortune testiert. Daniel Zanger setzte neben Trades auf Margin vor allem auch auf Optionen.

Konkret kaufte Daniel Zanger die Chartausbrüche führender High-Beta-Stocks, wenn diese von einem stark anziehenden Handelsvolumen begleitet wurden. Er kaufte nicht sofort die charttechnischen Trigger, die von der Formation bestimmt wurden, sondern Zanger wartete wirklich bis das große Volumen kam. Er vertritt die Überzeugung, dass die großen Kursanstiege, die eine Aktie nach oben katapultieren können, von hohem Handelsvolumen ausgelöst werden müssen. Darum eröffnete Zanger eine Long-Position lieber erst 3, 4 oder gar 5 % über dem Ausbruchs-Level, wenn zuvor das Handelsvolumen den Ausbruch noch nicht bestätigte.

Daniel Zangers Verlusttoleranz war minimal. Wenn die Ausbruchsbewegung unter das Preistief des Volumentages abverkauft wurde, stellte Zanger seine Long-Trades meist sofort wieder glatt.

Diese Strategie ist optimal für die Umsetzung mit Optionen geeignet, denn:
  1. In Konsolidierungsformationen gehen Volatilität und implizite Volatilität meist zurück und die Optionsprämien sind niedrig. Call-Optionen sind dann günstig zu haben.
  2. Bei Optionen ist der Zeitwertverlust unser größer Feind, wenn wir auf der Long-Seite agieren. Volumengetriebene Breakouts führen meistens zu starken Bewegungen. Wenn ein Ausbruch abverkauft wird, gehen wir schnell wieder raus. Wenn der Ausbruch durchzieht, profitieren wir sehr stark von der Hebelwirkung.
In neuen TraderFox Options-Trading-Room setzen wir diese Strategie um

Wir führen im Options-Trading-Room täglich ein softwaregestütztes Screening durch, um die führenden Aktien in Konsolidierungsformation zu identifizieren. Aus diesem Screening erstellen wir eine Watchlist mit Breakout-Kandidaten. Diese Watchlist bekommen unserer Kunden täglich mit einer Kommentierung der Aktien übermittelt. Wir überwachen diese führenden Aktien ganztätig und schlagen Alarm, wenn das Handelsvolumen zusammen mit den Kursen anzieht.

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